Usted es el Gerente de Riesgos del Banco SBP. Estamos en un contexto de alta volatilidad del Tipo de cambio y usted quiere saber cuanto podría ser la máxima pérdida a la que se podría enfrentar el banco por riesgo cambiario durante los próximos días. Suponiendo que el banco tiene una posición corta de 700 millones USD, determine con la metodología Value At Risk cuanto sería la máxima pérdida en S/ que podría presentar el banco en 1día, 10 días y 20 días. Considerar la data de tipo de cambio desde 4ene2010 al 14may2024.